Вне контекста эта фраза полностью может быть истолкована неоднозначно. Могу предложить только свою трактовку, поскольку оригинального текста не читал.
Актёры играют свои, предписанные им автором пьесы, роли.
В отношении религии с ролями всё достаточно просто - есть священники и окармляемые ими прихожане. Прихожане по определению, духовным знанием не обладают, и это знание призваны передавать им священники. Здесь две роли: прихожанин (овца из окармляемого священником стада, призванная внимать пастырю, и пастырь, по определению, обязанный нести это знание. А среди священников существует своя иерархическая пирамида, на каждом этаже которой есть свои роли, которые необходимо играть по строгим, детально прописанным правилам. Упрощённый аналог - армия, где действует заповедь: "Приказ начальника - закон для подчинённого".
Можно предположить, что Гурджиев в части познания имеет ввиду такую же иерархическую пирамиду, где каждый человек проходит различные ступени познанаия - школу с её классами, высшие учебные заведения, научные институты, Академии наук, и пр. Все они по отдельности и взятые в целом, строятся по такой же иерархической системе, где учителя передают свои знания о структуре мироздания школьникам, преподаватели университетов - студентам, академики пишут книги для тех, кто занимается изучением их областей науки. При этом формируется официально признанная картина мира, изучая которую на своей степени иерархической лестницы, человек занимает свою роль, соответствующую его положению на ступенях этой пирамиды.
По сути, мы все играем различные роли, выполняя свои задачи в социальной структуре мира: ребёнком учимся основным жизненным навыкам и умениям решать свои насущные задачи, взрослым осваивая различные роли в самостоятельной жизни, родителем - обучаем своих детей, и т.д. Каждый проходит свою иерархическую лестницу, у которой для каждого своё направление движения и своё персональное количество возможных ступеней и в социальном, и в духовном плане. И соответственно, каждый из нас имеет в жизни необходимость и возможность освоить какое-то количество ролей на разных её ступенях.
В эволюционном плане все эти роли, что играет человек, оказываясь на своей ступени эволюционной лестницы, порождают отдельные субличности, которые при определённом уровне развития психики должны быть осознанны внутренним свидетелем, и по возможности интегрироваться в Истинное "Я" человека. В этом случае роли станут осознанными, превратившись в послушные инструменты психического существа.